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目录! v( a' U1 |, f- s h# f& p% F4 t
推荐序7 L, P7 R Q1 K2 U$ z, E
译者序0 J( A7 Q8 @. ?* y# c3 m
前 言+ a' E1 Q' P. c; r( i: M/ z
致 谢
. H* h3 D; d/ d第一部分 量化交易的世界; A5 h/ W; X* t. _ t* [
第1章 关注量化交易的原因/ 2
3 x9 P. q' n6 s) V: B8 o' \3 i深度思考的益处/ 7
. Y6 F: }' p4 l! ^) v. x# o/ R风险的正确度量和错误度量/ 9
2 k) h" L S5 ]5 K遵守纪律/ 10& ]& ^% K% H |/ X& _' P0 }
小结/ 11% x( c% y$ [% p
第2章 量化交易简介/ 12" d5 x! Y# k6 l" J% h
何为宽客/ 14
& E% G( Y- K. P K% d量化交易系统的典型结构/ 16
2 Q: [- g( b7 W小结/ 19* z& Z* v/ b2 i5 i6 f
第二部分 打开黑箱
7 \. ]3 B) M3 X第3章 阿尔法模型：宽客如何盈利/ 22
! G M& t) U {2 N9 n) |两类阿尔法模型：理论驱动型和数据驱动型/ 24
/ q" l9 g! Q: a3 B理论驱动型阿尔法模型/ 255 }; `4 |8 Z, g8 U/ c# [% Y0 N3 Z) w
数据驱动型阿尔法模型/ 45% G% l9 b+ D0 }
实施策略/ 49
" X# l" L. O' Z! ~% @( P混合型阿尔法模型/ 61
/ T+ r$ l: Y2 [, _& ?3 F小结/ 67- S# M" U0 Z2 J6 ]
第4章 风险模型/ 71
1 e7 j' }, w2 i9 ]" u- W6 H( M/ m控制风险规模/ 73. U! b1 c" A1 I( X, p2 W/ H
限制风险种类/ 77& i* w F( Y% V `! n
小结/ 82! }( ]! j9 L; {% w* B
第5章 交易成本模型/ 85
) e' |. k9 ~5 |( ^5 `! O5 u定义交易成本/ 863 y, |0 K6 I0 F: S) t! L$ C* z
交易成本模型的种类/ 91
% Q1 Y. _+ s$ ^1 `5 u4 H5 _) p7 ]小结/ 96: M6 R: O1 w% r. ]7 x
第6章 投资组合构建模型/ 98
n) ]: r( O; M- T基于规则的投资组合构建模型/ 99
# Y+ X& _' e8 x4 b' f# S投资组合最优化/ 104) k5 [5 r1 H* t$ Y2 ]" {. W8 U; O
投资组合构建模型的输出/ 120
$ Z% k0 p# {( F4 n2 U宽客如何选择投资组合构建模型/ 121$ o5 }/ W2 {- [. s& M# |
小结/ 122
) h$ X' y9 U* \& }! F6 w第7章 执行模型/ 124 ]/ `/ s6 T0 W* N
订单执行算法/ 126
& V. E+ u) a( m c0 ^7 s交易基础设施/ 1387 Y3 y: E* y# l' v$ b
小结/ 1405 C/ y& O) s2 }* Z: A' x3 j# k. _
第8章 数据/ 1422 u8 o5 S% i% F) s, O" e! g$ B( d
数据的重要性/ 143; a. a9 S" A4 [# L/ v r/ P s9 U
数据类型/ 1457 A' h: i2 R3 j- W
数据来源/ 147; b. |9 P5 A/ o$ u* H5 k" e7 y: r" c
数据清洗/ 149( g) U$ A ^' } S% c
数据存储/ 155" y2 {9 A( O. k; ]7 _) u
小结/ 156* y" _) D" q5 e. C' O* N5 r0 _. S
第9章 研究/ 158
1 L' X# X0 t3 F( k6 ?; j研究蓝图：科学的方法/ 159
# h0 z u* P& y* ~; J* e3 x思想的产生/ 1602 L9 i1 @3 Q/ p
检验/ 163, `, F# O) @ v/ `) Q
小结/ 184# Z! U. u6 R; j% ^1 n) o6 }
第三部分 量化投资策略实战指南
& I" N+ P a( D. G* S! J第10章 量化策略的风险内生性/ 1887 C* f5 G# p" U+ s
模型风险/ 189/ T( X) _+ F5 D1 k7 F U3 p
结构关系变化风险/ 194& m4 T0 n i0 g0 J3 r
外生冲击风险/ 1986 S) Y9 Y6 a1 b/ R
蔓延风险和同质投资者风险/ 200
" r1 D N' K) P# g宽客如何监控风险/ 2083 u' e0 ~3 Z( d- S5 v
小结/ 210
6 R+ i7 {2 G- O3 y8 ~/ ^& n第11章 对量化交易的批评/ 212
6 L0 D& _! x) Q8 q, C% m交易是一门艺术，不是科学/ 213# N, i) j% ^7 }: d& o8 J3 w
由于低估风险，宽客引起更多的市场波动性/ 214
* i9 z# Z N* y- `宽客不能应对市场行情中的不寻常事件或快速的变化/ 2205 X# O! _. V1 i8 J' H6 z
宽客完全相同/ 222# A) W: ], L/ t
长远来看，只有少数几个大型量化公司能够蓬勃发展/ 223
: Z Z5 E+ s2 M" l# t宽客在数据挖掘中存在错误/ 227( B4 [: W9 B. N. p
小结/ 230. M- S( b2 ?4 r% T
第12章 评估宽客和量化交易策略/ 232& K' v" U; ?' E: I g1 z
收集信息/ 233! a3 ^$ K5 d- k5 i3 C% @! V" |3 G; C" ~
评估量化交易策略/ 236( l; D9 x6 |7 C0 }
评估量化交易者/ 239
( U/ [7 u8 D% A$ ?* |' v优势/ 242+ c# m$ V, }) S; V. S
评估宽客的诚信/ 246
/ ?1 w. H; c6 t8 L0 J# u) c1 L2 L- a4 {宽客如何适应投资组合/ 248
& d* C& H9 ^5 }* {' y! I小结/ 251# n7 r/ D7 t' v6 g/ x) j) F" r
第四部分 高速及高频交易
0 |2 \4 I6 a8 a- `0 B8 {第13章 高速及高频交易概要/ 254
" d" j; _' j' c8 @$ F9 H第14章 高速交易/ 260
( v7 g$ a* P5 b( g) a; G速度的重要性/ 2611 s) _0 v/ Y; m% w6 K# n
延迟根源/ 270" |/ C9 h( ~ o" F5 n8 G/ N
小结/ 281( r; r* s, h$ b) e6 C
第15章 高频交易/ 284- ?7 k( u# j( G# L! ^; v
契约型做市/ 2847 Q% a% u6 o2 b4 F3 A
非契约型做市/ 289
9 E, p) R1 c ~2 B! `# Y0 ~ k$ f套利/ 291
2 y5 e9 J- }% h快速的阿尔法策略/ 2938 U0 U7 a( l% v. v6 A. H0 C
高频交易风险管理和投资组合构建/ 295" D' v" D: F2 P9 G5 ~0 ?7 m5 h
小结/ 297" l- ^) p7 X5 o+ q, B" o
第16章 关于高频交易的争论/ 299+ t/ I/ m( ~' k! C8 R# l9 O$ A
高频交易创造不公平的竞争了吗/ 300
6 p5 m/ t1 @' c1 ?& e0 B6 R: {. w: T高频交易导致老鼠仓交易或市场操纵吗/ 304' q! w+ h9 B0 Y7 D9 @1 D
高频交易导致更大的波动性或者结构不稳吗/ 311: \3 J1 d! z5 ~ d9 H$ K
高频交易缺乏社会价值吗/ 319" W) ~8 `8 P1 m/ Y+ p. v. \ o- u
监管注意事项/ 3202 c5 L9 M' l# R( Q
小结/ 323# y. M5 G' j' l) Q) j9 @/ E6 ]1 x
第17章 量化交易的展望/ 326* E- ^0 A1 F9 L4 e) ~, K u
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发表于 2022-6-13 12:06:01
